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Algo Trading: ¿como funciona el trading algorítmico?

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Cuando hablamos de comercio de algoritmos, nos referimos a un modo de comercio basado en un enfoque matemático mediante el uso de algoritmos. Esto significa que es un comercio diferente al comercio tradicional. De hecho, en lugar del comerciante físico y humano, existen algoritmos que funcionan automáticamente.

  • ¿Qué es un algoritmo comercial?
  • ¿Es un algoritmo comercial fácil de crear o usar?
  • Algoritmos de negociación automática: ¿merece la pena invertir tiempo?

Trading algorítmico: una necesidad nacida del proceso tecnológico

La idea del trading algorítmico se impuso en la década de 1980. Fue en este momento cuando cobró vida el concepto de desmaterialización del mercado de valores, pasando de la física a la telemática. Los pedidos se digitalizan de forma imprescindible. Hoy, un viaje de ida y vuelta por cable entre las bolsas de valores de Nueva York y Milán tiene una duración de 12 milésimas de segundo. Calcule que el comercio algorítmico representa el 70% de las transacciones diarias del volumen total de comercio en el mundo.

Algo Trading y desarrollo tecnológico

Con la llegada y el desarrollo de un nuevo software, los algoritmos comerciales recientes están experimentando un desarrollo inimaginable. La máquina, de hecho, está diseñada para poder reaccionar instantáneamente a la variación del precio de mercado, permitiendo realizar acciones que el ser humano no podría haber realizado. De hecho, para crear estructuras muy específicas, en el comercio, puede ser necesario realizar varias acciones simultáneamente.

Pero, ¿dónde funciona mejor?

Este tipo de negociación funciona principalmente en mercados líquidos y mercados ineficientes. En particular:

  • mercados clásicos como las acciones
  • forex
  • si productos
  • criptomonedas (incluso si es más complejo)

Algo Trading: ¿Cómo funciona esta forma de operar en detalle?

Cuando hablamos de trading algorítmico, normalmente nos referimos a dos actividades muy específicas:

  • comercio automático
  • Operaciones bursátiles asistidas.

Para Operaciones bursátiles asistidas nos referimos a todos esos modelos matemáticos que proporcionan sugerencias analíticas que los traders pueden seguir o no. En este caso, sin embargo, las operaciones deben realizarse manualmente.

los comercio automático en cambio, dice la propia palabra, es un tipo de comercio basado en automatismos. Esto significa que el software permanece operativo las 24 horas del día realizando las acciones para las que fue diseñado. En este contexto, se intenta dividir los pedidos grandes en series de lotes para crear una reducción en las tarifas de corretaje. Esto sucede claramente si los comandos se ingresan directamente desde la máquina.

¿Está regulado el Algo Trading?

Absolutamente sí, pero siempre y cuando la plataforma esté regulada. Las reglas para el comercio automático se pueden encontrar en las disposiciones de la MIFID 2. De hecho, a partir de 2016: las empresas que realizan dos pedidos por segundo en un instrumento específico o en una plataforma específica, o 4 mensajes incluso en diferentes plataformas, son consideradas, según la ley, como operadores comerciales de alta frecuencia.

¿Para quién es el trading algorítmico? ¿Qué necesitas para esto?

Atención. No es un enfoque fácil para operar. El comercio algorítmico no está destinado a principiantes. Esto se debe a que los algoritmos van:

  • programa
  • al menos examinado

Para diseñar un algoritmo, es necesario conocer las estrategias comerciales que a menudo también pueden llevar años de estudio. Entre otras cosas, cada algoritmo tiene sus propias instrucciones de uso y debe probarse, ya que no necesariamente funciona en todos los instrumentos por igual.

Estas herramientas, también conocidas como BOT, están creadas para funcionar en diferentes plataformas. La potencia informática que es la base de los ordenadores permite combinar varias fuentes al mismo tiempo y poder realizar análisis inmediatos sobre el pasado. De hecho, quienes diseñan Bots y Algoritmos saben que las pruebas también son necesarias sobre la evolución histórica del mercado para poder examinar:

  • comportamiento
  • ciclicidad
  • características técnicas

Conocer más elementos fundamentales puede ayudarnos a comprender mejor dónde funcionan mejor nuestros algoritmos.

Litigios de negociación algorítmica y alegaciones de negociación algorítmica

A menudo escuchamos que el mercado ahora está controlado por máquinas. De hecho, los algoritmos están invadiendo cada vez más los mercados. Por tanto, el comercio algorítmico podría monopolizar, en algunos casos, incluso las cotizaciones.

  • Uno de los precedentes que podemos observar nos lleva a Francia, donde, en 2016, los reguladores exigieron una multa de 1 millón de euros al comerciante Getco por manipular los valores de los índices. CAC40 de al menos 7 valores.
  • Incluso sale el año anterior a Euronext y Virtu, traders algorítmicos, multado por manipular los mercados.

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¿Cómo se manipulan los mercados?

Las cotizaciones se manipulan debido a la extrema velocidad de cálculo que las máquinas pueden desarrollar. El llamado spoofing también merece una mención. Con esta práctica nos referimos a la acción de insertar una gran cantidad de pedidos en el mercado y cancelarlos para manipular el precio que se someterá a una simulación de demanda. En este punto, será suficiente vender siempre que ese precio en particular esté inflado artificialmente.

Las autoridades han actuado a lo largo de los años. Más específicamente, para evitar la manipulación, las autoridades europeas han pedido a los comerciantes de algoritmos que conserven sus instrumentos comerciales durante 5 años. La otra obligación es proporcionar información en base a 34 criterios específicos relacionados con las transacciones que las máquinas abren en el mercado.

Algo Trading en Italia

En Italia, CONSOB está muy atento al seguimiento preciso de las transacciones. En caso de sospecha derivada de investigaciones o informes, el CONSOB puede iniciar investigaciones detalladas y en profundidad para arrojar luz sobre cualquier transacción sospechosa.

El comercio algorítmico no es para todos, pero puede volverse muy rentable si la estrategia detrás del algoritmo es válida. No es un comercio adecuado para estos inversores ocasionales. los algoritmos por lo tanto, requieren el conocimiento y la mirada atenta de quienes conocen la estrategia básica. Evite descargar archivos basura de Internet y comerse su dinero. Si, por otro lado, tiene una estrategia comercial ganadora y desea que sea automatizada, el comercio algorítmico ciertamente requiere información más específica.


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